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秒速牛牛官网投注上述三个因子的最优滞后期数分别为1、2、0

   

  在A股市场收入和利润的定量预测模型中,自回归因子始终是比较重要的正向因子,且最优滞后数均为1,即上期收入与利润增长率对本期收入与利润增长率有比较重要的正向影响。

  上证指数的收入增长率与上期增长率、油价、商品价格具有显著的相关性,在动态带权的线性回归模型中,上述三个因子的最优滞后期数分别为1、2、0,最近12个月回归系数的平均值分别为0.24、0.011、0.016,表明上证指数收入增长率主要受上期增长率影响,其次油价和商品价格均有微弱正向作用。

  上证指数的利润增长率与上期增长率、CPI、商品价格具有显著的相关性,在动态带权的线性回归模型中,上述三个因子的最优滞后期数分别为1、2、0,最近12个月回归系数的平均值分别为0.32、-0.14、0.035,表明上证指数利润增长率主要受上期增长率和CPI影响,其中CPI具有明显的负向作用。

  中小板指数的收入增长率与上期增长率、美元指数、油价有显著的相关性,在动态带权的线性回归模型中,上述三个因子的最优滞后期数分别为1、1、2,最近12个月回归系数的平均值分别为0.26、-0.19、-0.034,表明中小板指数收入增长率主要受上期增长率和美元指数影响,其中美元指数具有明显的负向作用。

  中小板指数的利润增长率与上期增长率、GDP、美元指数、油价有显著的相关性,在动态带权的线性回归模型中,上述四个因子的最优滞后期数分别为1、1、1、2,最近12个月回归系数的平均值分别为0.30、0.54、-0.064、-0.037,表明中小板指数利润增长率主要受上期增长率和GDP影响,其中GDP具有明显的正向作用。

  根据报告中收入和利润的定量预测模型,上证指数的收入和利润下月预测增长率分别为-0.25%和-0.19%,中小板指数的收入和利润下月预测增长率分别为0.76%和0.38%。